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Manbetx赞助水晶宫长江优享货币:2018年第三季度报
Manbetx赞助水晶宫  2018-11-20 04:33

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

  注:(1)本基金收益分配方式为每日分配、按日支付。(2)本期已实现收益指基金

  本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余

  额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用

  摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

  注:(1)本基金的业绩比较基准为:中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后);

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金基金合同生效日为2017年8月11日,建仓期为本基金合同生效日起6个

  注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募

  说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和

  运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运

  作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和

  不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、Manbetx赞助水晶宫完整,本基金与本基金管理人

  所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小

  组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障

  意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管

  理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输

  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录

  配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数

  本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两

  个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交

  易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在

  对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均

  值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  进入三季度以来,央行依旧采取合理充裕的货币政策,在6月底宣布定向降准来释

  放资金有效的缓解了市场流动性压力,带动银行存款和存单利率接近历史低位。同时,

  央行也开始有意对政策导向进行了微调,防止流动性过度泛滥,指导资金支持实体经

  济,资金利率逐步回归至上半年平均水平,短端和长端利率都在8月上旬触底反弹,债

  国际方面,受中美贸易战持续发酵、欧洲经济增长放缓以及新兴市场货币暴跌等因

  素的影响,全球经济复苏前景蒙上了一层阴影。国内方面,三季度人民币继续贬值,

  国内经济投资数据有所下滑,消费相对疲弱,民营企业信用风险持续扩大,信用利差

  进一步扩张,同时,地方债三季度净发行规模突破2万亿创历史同期新高,利率债也承

  报告期内,本基金将组合期限维持在较短水平,合理控制了存单存款及逆回购的投

  资比例,变现了部分资产来应对季度末的流动性冲击,也积极把握存单和债券的波段

  本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.7812%,B类份额净值收益率为0.8425%;

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

  议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提

  损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  5.9.2本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

  注:上述基金总申购份额、基金总赎回份额包含A类份额、B类份额之间升降级的

  本基金存在投资者集中赎回时,本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。

  存放地点为管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。

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